코인네비ATR은 방향을 묻지 않는 지표입니다. 가격이 오르든 내리든 한 봉 안에서 얼마나 크게 움직였는지만 재서 평균을 냅니다. 1978년 J. 웰스 와일더가 저서에서 RSI, ADX와 함께 소개했고 지금은 손절폭이나 포지션 크기를 정할 때 변동성 잣대로 널리 쓰입니다. True Range 계산부터 평활 방식, 실제 활용과 주의점까지 예시로 살펴봅니다.
BTC 일봉 · ATR
| 영문 표기 | Average True Range |
|---|---|
| 한 줄 정의 | 봉마다의 실제 변동폭을 평균 낸 변동성 지표로 가격 방향은 나타내지 않음 |
| 계산식 | TR = max(고가 - 저가, |고가 - 전일 종가|, |저가 - 전일 종가|), ATR = (직전 ATR × 13 + 현재 TR) ÷ 14 |
| 확인할 수 있는 곳 | 코인네비 실시간 차트 보조지표, 코인네비 계산기 |
| 주의점 | ATR은 가격 단위 값이라 가격대가 다른 코인끼리 그대로 비교하기 어렵습니다 |
True Range와 ATR 계산
True Range는 세 값 가운데 가장 큰 값입니다. 당일 고가에서 저가를 뺀 값, 당일 고가와 전일 종가 차이의 절댓값, 당일 저가와 전일 종가 차이의 절댓값입니다. 전일 종가를 넣는 이유는 봉과 봉 사이 갭까지 변동폭에 담기 위해서입니다.
전일 종가 100원, 오늘 고가 108원, 저가 102원이라고 가정한 예시에서 세 값은 6원, 8원, 2원이라 TR은 8원입니다. 어제까지의 14기간 ATR이 5원이었다면 오늘 ATR은 (5 × 13 + 8) ÷ 14 ≈ 5.21원이 됩니다. 이 평활 방식을 와일더 평활이라 부르며 도구에 따라 단순이동평균이나 지수이동평균으로 바꿔 계산하기도 합니다.
손절폭과 포지션 크기에 쓰는 법
ATR이 가장 많이 쓰이는 곳은 손절폭 설정입니다. 진입가에서 ATR의 1.5배나 2배만큼 떨어진 가격에 손절을 두는 식이며 변동성이 큰 시기에는 폭이 넓어지고 조용한 시기에는 좁아집니다. 배수는 사람마다 다르게 정합니다.
포지션 크기도 같은 원리로 정합니다. 계좌 1,000만 원에서 한 번에 1%인 10만 원까지만 잃기로 하고 손절폭을 ATR 2배인 500원으로 잡은 예시라면 수량은 10만 ÷ 500 = 200개입니다. 코인네비 실시간 차트의 보조지표에서 ATR 값을 확인하고 코인네비 계산기에서 레버리지별 청산가를 따져 보면 손절가가 청산가보다 먼저 오는지 점검하기 쉽습니다.
ATR에 대한 흔한 오해
ATR이 오르면 가격도 오른다고 오해하는 경우가 있습니다. ATR은 움직임의 크기만 잴 뿐 방향 정보가 없어서 급락장에서도 크게 오릅니다. 방향은 다른 도구로 봐야 합니다.
ATR은 가격 단위라서 비트코인의 ATR과 1,000원짜리 알트코인의 ATR을 나란히 놓으면 의미가 없습니다. 코인끼리 변동성을 비교하려면 ATR을 종가로 나눈 백분율로 바꿔 보는 편이 낫습니다. 과거 평균이라는 점도 한계입니다. 뉴스나 대량 청산으로 변동성이 갑자기 튀는 순간에는 ATR이 뒤늦게 따라오므로 ATR 기준 손절폭도 그 순간의 움직임을 다 담지 못합니다.
ATR 지표 자주 묻는 질문
ATR 기본 설정값은 무엇인가요?
True Range는 왜 전일 종가를 쓰나요?
ATR 값이 크면 좋은 건가요?
코인끼리 ATR을 비교하려면 어떻게 하나요?
ATR로 손절을 정하면 손실을 막을 수 있나요?
최종 수정 2026-09-28. 이 페이지는 정보 제공 목적이며 매수·매도 권유가 아닙니다.