스토캐스틱 공식과 해석

%K와 %D 계산 예시

계산에 필요한 값은 n기간 최고가와 최저가, 현재 종가 세 가지입니다. 흔히 n을 14로 두고 앞의 예시처럼 최고가 120원, 최저가 100원, 종가 115원이면 %K는 (115 - 100) ÷ (120 - 100) × 100 = 75입니다. %D는 최근 세 개 %K의 단순평균이라 %K가 70, 72, 75였다면 %D는 약 72.3이 됩니다.

여기까지가 패스트 스토캐스틱입니다. %K의 잡음이 커서 대부분의 차트는 슬로우 스토캐스틱을 씁니다. 슬로우 방식은 패스트 %K를 한 번 더 이동평균해 새 %K로 삼고 그 평균을 다시 %D로 씁니다. 14, 3, 3이나 국내 HTS에서 흔한 5, 3, 3 같은 설정값은 조회 기간, %K 평활 기간, %D 기간을 순서대로 뜻하며 도구마다 표기 순서가 다르기도 합니다.

차트에서 스토캐스틱 읽는 법

가장 흔한 기준선은 80과 20입니다. 80 위를 과매수, 20 아래를 과매도 구간으로 부르며 %K가 %D를 위로 뚫는 교차와 아래로 뚫는 교차를 함께 봅니다. 같은 교차라도 과매도 구간에서 나왔는지, 과매수 구간에서 나왔는지에 따라 무게를 다르게 두는 방식입니다.

가격과 지표의 엇갈림도 자주 봅니다. 가격은 저점을 낮췄는데 스토캐스틱 저점은 높아졌다면 하락 힘이 약해진 정황으로 읽는 다이버전스입니다. 코인네비 실시간 차트의 보조지표 메뉴에서 스토캐스틱을 추가하고 일봉과 4시간봉을 번갈아 보면 같은 시점에도 시간 단위마다 값이 크게 다르다는 점이 눈에 들어옵니다.

과매수는 곧 하락이라는 오해

스토캐스틱이 80을 넘었으니 곧 떨어진다는 해석이 가장 흔한 오해입니다. 강한 상승 추세에서는 종가가 계속 범위 상단에서 마감하므로 지표가 80 위에 몇 주씩 붙어 있는 일도 생깁니다. 과매수는 상태를 나타낼 뿐 방향 전환 시점을 알려 주지 않습니다.

지표가 0과 100 사이를 빠르게 오가는 성질 탓에 교차 신호가 잦다는 점도 문제입니다. 짧은 시간봉일수록 거짓 신호가 늘어납니다. 설정값을 바꿔 과거 차트에 끼워 맞추면 그럴듯해 보이지만 앞으로도 통한다는 근거는 되지 못합니다. 추세 방향을 먼저 확인하고 손절 기준을 정한 뒤 보조 근거로 쓰는 편이 안전합니다.

스토캐스틱 자주 묻는 질문